WIW05710 – Corporate Finance II

Modul
Corporate Finance II
Corporate Finance II
Modulnummer
WIW05710
Version: 1
Fakultät
Wirtschaftswissenschaften
Niveau
Master
Dauer
1 Semester
Turnus
Wintersemester
Modulverantwortliche/-r

Prof. Dr. Matthias Richter
M.Richter(at)fh-zwickau.de

Prof. Ronny Kunz
R.Kunz(at)fh-zwickau.de
Dozent/-in(nen)

Prof. Dr. Gabriele Günther
Gabriele.Guenther(at)fh-zwickau.de
Dozent/-in in: "Corporate Finance II"

Prof. Ronny Kunz
R.Kunz(at)fh-zwickau.de
Dozent/-in in: "Corporate Finance II"

Prof. Dr. Matthias Richter
Matthias.Richter(at)fh-zwickau.de
Dozent/-in in: "Corporate Finance II"
Lehrsprache(n)

Deutsch
in "Corporate Finance II"

Englisch
in "Corporate Finance II"
ECTS-Credits

8.00 Credits

Workload

240 Stunden

Lehrveranstaltungen

8.00 SWS (8.00 SWS Vorlesung mit integr. Übung / seminaristische Vorlesung)
Selbststudienzeit

120.00 Stunden
120.00 Stunden Selbststudium - Corporate Finance II
Prüfungsvorleistung(en)
Keine
Prüfungsleistung(en)

schriftliche Prüfungsleistung
Modulprüfung | Prüfungsdauer: 90 min | Wichtung: 100%
in "Corporate Finance II"
Medienform
Keine Angabe
Lehrinhalte/Gliederung

Mathematisch-statistische Methoden zur Bewertung von Risikosituationen in Unternehmen

  • Portfoliooptimierung auf der Grundlage des Erwartungswert-Varianz-Ansatzes nach Markowitz
  • Anwendung alternativer Risikomaße

Grundzüge der stochastischen Simulation von Risikosituationen

  • Aktienkursmodell der geometrischen Brownschen Bewegung

Risikotheoretische Ansätze in der BWL

Risikoarten

Inhalt und Gestaltung betrieblicher Risikomanagementsysteme

  • Anforderungen und Rahmenbedingungen, Ziele, Grundaufbau
  • Risikostrategie
  • Risikoanalyse mit Risikoidentifikation, -bewertung und -aggregation
  • Risikotragfähigkeit
  • Risikosteuerung und -bewältigung
  • Risikodokumentation und -berichterstattung
  • Stresstest und Weiterentwicklung des Systems

Risikofrüherkennungssysteme

Identifizierung, Bewertung und Steuerung ausgewählter Risikoarten im Unternehmen

  • Liquiditätsrisiken
  • Zinsänderungs-, Währungs- und Aktienkursrisiken
  • Kreditausfallrisiken

Exkursion zu einem KMU zur Thematik Gestaltung des betrieblichen Risikomanagementsystems. Tagesseminar/Fallübungen mit Präsentationen mit (voraussichtlich) PricewaterhouseCoopers AG.
Qualifikationsziele
  • Vertiefung der Fähigkeiten zum Erkennen und Bewerten betrieblicher Risikosituationen
  • Vertiefung mathematisch-statistischer Methodenkompetenz zur Quantifizierung und Bewertung von Risiken, ihrer Aggregation und Tragfähigkeit
  • Vertiefung der Fähigkeiten zur Transformation gesetzlicher und betrieblicher Anforderungen in Risikomanagementsysteme
  • Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten beim Umgang mit rechnergestützten Simulationsmodellen zur Vorbereitung und Ableitung strategischer und operativer Entscheidungen
Besondere Zulassungsvoraussetzung

keine
Empfohlene Voraussetzungen

Corporate Finance I
Fortsetzungsmöglichkeiten
Keine Angabe
Literatur
  • Hausmann, W.; Diener, K.; Käsler, J.: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection. Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen, Braunschweig, Wiesbaden 2002
  • Gleißner, W.: Grundlagen des Risikomanagements im Unternehmen. München 2008
  • Günther, G., Muschol, H. Handbuch Risikoüberwachungssysteme für KMU, Plauen, 2013
  • Rosenkranz, F., Missler-Behr, M.: Unternehmensrisiken erkennen und managen. Berlin, Heidelberg 2005
  • Schierenbeck,H.; Lister, H.; Kirmße, St.: Ertragsorientiertes Bankmanagement. Band 2: Risiko-Controlling und integrierte Rendite-/Risikosteuerung. 9. Auflage, Wiesbaden 2008
  • Oehler, A.;User, M.: Finanzwirtschaftliches Risikomanagement. 2. Aufl., Berlin, Heidelberg New York 2013
Hinweise
Keine Angabe
Zuordnung zum Curriculum

030 Betriebswirtschaft - Controlling und Logistik - Master 2014 Vollzeit

031 Betriebswirtschaft - Controlling - Master 2015 Vollzeit

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